Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного
ряда называют автокорреляцией уровней ряда. Количественно ее можно измерить
с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного
временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во
времени. Коэффициент корреляции имеет вид: [pic]
можно определить коэффициенты автокорреляции второго и более высоких
порядков. Так, коэффициент автокорреляции второго порядка характеризует
тесноту связи между уровнями уt и yt-1 и определяется по формуле:
[pic]Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции,
называют лагом. С увеличением лага число пар значений, по которым
рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается.
Отметим два важных свойства коэффициента автокорреляции. Во-первых, он
строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и таким образом
характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней
ряда.
Во-вторых, по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о
возрастающей или убывающей тенденции в уровнях ряда.
Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и
т. д. порядков называют автокорреляционной функцией временного ряда. График
зависимости ее значений от величины лага называется коррелограммой.
